Расейскія банкі прызналі самымі слабымі ў БРІКС

Дрэнныя актывы банкаўскай сістэмы перавышаюць 7 трыльёнаў расейскіх рублёў.

Расейская банкаўская сістэма з'яўляецца слабай у краінах БРІКС праз дрэнную якасць актываў, якая не дазваляе генераваць прыбытак, піша finanz.ru.

Да такой высновы прыходзяць аналітыкі міжнароднага рэйтынгавага агенцтва Moody's у апублікаваным у панядзелак дакладзе аб банках РФ, Кітая, Бразіліі, Індыі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі.

Сярод пяці найбуйнейшых развіваных краін Расея мае самую нізкую сярэднюю ацэнку крэдытаздольнасці банкаў (ba3) і найвышэйшую долю дрэнных актываў у сістэме.

Яна складае 11,8%, або 7,2 трыльёна рублёў у грашовым вылічэнні, што больш чым у 10 разоў перавышае паказчыкі Кітая, дзе пратэрміноўка, паводле звестак Moody's, складае толькі 1,5%.

Ацэнка агенцтва больш чым удвая перавышае афіцыйны паказчык дрэнных пазык ад ЦБ, які на 1 кастрычніка складаў 5,2%, або 3,184 трыльёна рублёў.

У адрозненне ад паказчыка, які выкарыстоўвае цэнтрабанк і які ўлічвае толькі пазыкі, пратэрмінаваныя на 90 дзён ці больш, Moody's ацэньвае дрэнныя актывы паводле стандарта МСФС-9, згодна з якім так званыя «крэдыты 3-й стадыі» ўключаюць таксама абясцэненыя, рэструктураваныя і некаторыя іншыя рызыкоўныя даўгі.

Акрамя параўнальнай слабай якасці актываў расейская банкаўская сістэма пакутуе ад нізкай ліквіднасці і бедных паказчыкаў прыбытковасці, канстатуе Moody's.

Лідарам у прыбытковасці з'яўляюцца банкі ПАР і Бразіліі, пры гэтым паўднёваафрыканская банкаўская сістэма таксама мае максімальны ў БРІКС запас капіталу, які Moody's ацэньвае на 12,8% ад узважаных па рызыцы актываў.

Найбольшы аб'ём «схаванай» ад статыстыкі ЦБ РФ праблемнай пазыкі - у найбуйнейшых дзяржбанкаў, пісалі ў жніўні аналітыкі Fitch.

Так, у Ашчадбанка і ВТБ доля «крэдытаў 3-й стадыі» (па МСФС-9) удвая большая, чым паказчык пратэрміноўкі, які выкарыстоўваецца цэнтрабанкам. У «Газпрамбанка» і «Альфа-банка» розніца трохразовая, а ў Маскоўскага крэдытнага банка дасягае 5 разоў.

У некаторых банкаў чысты аб'ём крэдытаў 2-й і 3-й стадыі (за вылікам сфармаваных рэзерваў) большы, чым капітал: у «Абсалют-банка» гэта 539% капіталу, у банка «Зеніт» - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у «Ашчадбанка» - 64%, у «Альфа-банка» - 61%.

«Пры стрэс-тэсце, параўнальным з банкаўскім крызісам 2014 года ў Расеі, паводле нашых ацэнак, большасць банкаў змогуць кампенсаваць стрэсавыя страты за кошт прыбытку да адлічэнняў пад абясцэненне менш чым за год, што вельмі нядрэнна. У той жа час, згодна з нашымі ацэнкамі, «Абсалютбанку», ВТБ і «Газпрамбанку» спатрэбіцца больш за два гады, што робіць іх больш схільнымі да рызыкі», - канстатавалі ў Fitch.